ベンジャミンのヤマノウチです。

リストビューと関連リストにて、複数項目でソートができるようになったとのことで、設定して試してみます。

最初に設定が必要です。ユーザーインターフェース→複数の列のでの並び替えを有効にチェック

リストビューを開くと、ソートボタンが追加されています。

ソートの設定画面です。5列まで。並び替え列を追加などして適用します。

結果。確かに並び変わってますね。

列をクリックすると、対象項目の昇順降順が入れ替わる挙動でした。ソート順（OrderBy的な）変更はやはりボタンから。
なお、この設定はユーザーごとに保存されるようです。

ちなみに、関連リストもできるようになったとのことでそちらも確認してみました。

Lighningレコードページに表示される関連リストとしては複数ソートはなく、そこから「すべて表示」で入り込んだ先でソートできるようでした。

すべて表示を押した先の関連リスト表示側では複数ソートできそうです。この前の画面でできればよかったのですが、ちょっと残念です・・・。

とはいえ、これは個人的には待望な機能です。ユーザーさんの業務で上から消し込みかけていくようなものってけっこうあるので、選択肢が広がりますね。